Предлагаем Вашему вниманию отрывки из статьи международной консалтинговой компании McKinsey, посвященной управлению банковскими рисками в условиях COVID-19 (Banking models after COVID-19: Taking model-risk management to the next level).

Пандемия коронавируса выявила недостатки в моделях управления банковским бизнесом. Как банки наилучшим образом могут решить эту проблему?

Меры, ограничивающие распространение коронавируса, которые вводятcя во всем мире, наносят огромный ущерб экономике. И банковская система в этом смысле не является исключением. Показатели капитала, прибыли и ликвидности сильно пострадали, а математические модели оценки рисков и прогнозирования оказываются неработающими в текущих условиях.


Главное упущение банков не в том, что они используют неподходящие методы в борьбе с кризисом, а в том, что у них не было соответствующего плана на случай подобных событий. Кроме того, банки строят свои прогнозы на основе исторических данных, и на практике не имеют доступа к данным, которые появляются сегодня.

Даже, если банки обладали новой информацией, их инфраструктура и системы не обладают достаточной гибкостью.

Финансовые учреждения должны срочно пересмотреть стратегию своих моделей. Они должны разработать и применить как эффективные краткосрочные действия, так и долгосрочную программу повышения прочности модели.

***

На первом этапе банки должны сконцентрироватья на эффективной корректировке моделей, чтобы они были бы целевыми: изменения должны быть совершены быстро, но, в то же время, эффективно и последовательно, чтобы избежать лишних расходов.

Мы предлагаем сформировать специальную рабочую группу для управления банками в кризисном режиме. Эта команда должна иметь четкое управление, дисциплинарную операционную модель и полезные MRM инструменты.

С целью обеспечения последовательности и исключения возможности принятия противоречивых решений должна быть внедрена перекрестная проверка корректировки различных моделей и основных прогнозов. Корректировки следует периодически пересматривать и анализировать их необходимость в соответствии с изменением экономической ситуации.

Должен быть разработан план управления моделью в чрезвычайных ситуациях. Должны быть готовые решения для моделей с нулевым или низким уровнем риска при неудачном развитии событий. При необходимости должна быть разработана программа обеспечения продолжительности деятельности модели на случай форс-мажора.

Команда должна работать в рамках четкой программы управления, в критических условиях обеспечивая прозрачность деятельности бизнеса и отчетность посредством разработки, корректировки, пересмотра и мониторинга модели.

Полная версия статьи доступна по этой ссылке.