Ученые Московского государственного университета и Томского государственного университета (ТГУ и МГУ) совместно с зарубежными коллегами создадут математические модели для выявления и оценки новых рисков для банковского сектора, в том числе тех, которые сложились в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает ТАСС, «международная группа ученых под руководством доцента ТГУ Евгения Пчелинцева начинает выполнение проекта по построению карты рисков, ведущих к разрушению финансовой системы».

Экономисты МГУ и математики ТГУ будут совместно определять риски банковского сектора и предлагать меры по их оценке. Прект будет реализовываться средства гранта Российского научного фонда (РНФ).

Проект предполагает создание и анализ математических моделей, которые позволяют рассчитать, при каких условиях произойдут крушения финансовых рынков в сложных экономических условиях, в том числе в период пандемии коронавирусной инфекции.

Для работы исследователи будут использовать данные о финансовых показателях из базы Bloomberg и узкоспециализированной базы CRSP. Полученные модели будут использованы для расчетов по просьбам конкретных игроков рынка, либо в сотрудничестве с компаниями-посредниками.

Так, ими уже заинтересовались бизнес-центры Нормандии, такие как Neoma Business School и Ecole de Management de Normandie.

Партнер раздела «Финтех» -